РОЗРАХУНОК ФОРВАДНИХ КУРСІВ ДЛЯ УГОД НА

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
МЕХ
Факультет:
КН
Кафедра:
кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

Інформація про роботу

Рік:
2021
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Менеджмент

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності / ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 з дисципліни: «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» на тему: «РОЗРАХУНОК ФОРВАДНИХ КУРСІВ ДЛЯ УГОД НА «ЛАМАНУ ДАТУ»» Варіант №5 ЗМІСТ ВХІДНІ ДАНІ 3 ХІД РОБОТИ 4 ВИСНОВОК 6 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 7 ВХІДНІ ДАНІ За умовами лабораторної роботи №2 та вихідними даними, поданими у табл. 3.1., розрахувати форвардні курси для заданих угод на «ламану дату», взявши для цього будь-які дати, що не співпадають із заданими датами стандартних форвардних угод. Таблиця 3.1 Вихідні дані до задачі Показник Значення  Варіант 17  A, тис 939 ILS  B 2,2611  C Bid 2,2602  D,% 0,6  E, місяці 3  F, місяці 3  G, тис 639 SAR  H 2,1325  I Ask 2,1321  J,% 0,8  K,% Bid 14,2   Ask 15,3  L,% Bid 18,2   Ask 19,6  M,% Bid 15,2   Ask 16,4  N Акредитив з оплатою на пред’явлення   Показник Значення  Варіант 5  A, тис 7530 KRW  B 0,0751  C Bid 0,0753  D,% 8  E, місяці 1  F, місяці 4  G, тис 927 NZD  H 6,5165  I Ask 6,5177  J,% 0,3  K,% Bid 19,8   Ask 21,5  L,% Bid 17,2   Ask 21,0  M,% Bid 9,1   Ask 9,9  N Акредитив «стенд бай»  ХІД РОБОТИ FpBD = FpD - ((FpD - Fpd)/(D – d)) * (D - BD), де FpBD — форвардні пункти на ламану дату; FpD — форвардні пункти довгого періоду; Fpd — форвардні пункти короткого періоду; D — кількість днів довгого періоду; d — кількість днів короткого періоду; BD — кількість днів до ламаної дати. 12 червня клієнт звернувся до свого банку щодо укладання форвардного контракту, який має покрити платіж від 26 серпня. Для здійснення цього платежу клієнту потрібно придбати південнокорейську вону за гривню. Потрібно розрахувати курс, за яким буде укладено контракт, за умови, що банк котирує такі ставки продажу: bid KRW/UAH = 0,0753, ask KRW /UAH = 0,0813. Дата виконання цього форвардного контракту є ламаною, тобто нестандартною. Найближчими днями є 14 серпня - двомісячний форвардний курс (контрактний короткий період - 61 день), та 14 вересня - тримісячний форвардний курс (контрактний довгий період - 92 дні). Період між датою спот і датою виконання контракту на ламану дату становить 73 дні. Розраховуємо форвардні пункти: 1) Для короткого періоду (61 день). FBid = 0,0753 * (17,2 - 21,5) * 61 / ((360 * 100) + (21,5 * 61)) = -19,7512/37 311,5 = -0,0005 (-5 пунктів) FAsk = 0,0813 * (21,0 - 19,8) * 61 / ((360 * 100) + (19,8 * 61)) = 5,9512/37 208,8 = 0,0002 (2 пункти) 2) Для довгого періоду (92 дні). FBid = 0,0753 * (17,2 - 21,5) * 92 / ((360 * 100) + (21,5 * 92)) = -29,7887/37 978 = -0,0008 (-8 пунктів) FAsk = 0,0813 * (21,0 - 19,8) * 92 / ((360 * 100) + (19,8 * 92)) = 8,9755/37 821,6 = 0,0003 (3 пункти) Якщо форвардні пункти є додатними, то це означає, що в майбутньому валюта буде котируватись з премією. Якщо ні, то вона буде котируватись зі знижкою. Премія Bid: FpBD = -8 - ((-8 + 5)/(92 – 61)) * (92 - 73) = -9,84 Премія Ask: FpBD = 3 - ((3 - 2)/(92 – 61)) * (92 - 73) = 2,39 Розраховуємо форвардні курси: Курс Bid = 0,0753 – 0,0009 = 0,0744 Курс Ask = 0,0813 + 0,0002 = 0,0815 12 червня клієнт звернувся до свого банку щодо укладання форвардного контракту, який має покрити платіж від 26 жовтня. Для здійснення цього платежу клієнту потрібно придбати новозеландський долар за гривню. Потрібно розрахувати курс, за яким буде укладено контракт, за умови, що банк котирує такі ставки продажу: bid NZD/UAH = 6,4981, ask NZD/UAH = 6,5177. Дата виконання цього форвардного контракту є ламаною, тобто нестандартною. Найближчими днями є 14 жовтня - чотиримісячний форвардний курс (контрактний короткий період - 122 дні), та 14 листопада - шестимісячний форвардний курс (контрактний довгий період – 152 дні). Період між датою спот і датою виконання контракту на ламану дату становить 144 дні. Розраховуємо форвард...
Антиботан аватар за замовчуванням

14.10.2023 00:10

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Новини